flower/include/choleski.hh

   1 #ifndef CHOLESKI_HH
   2 #define CHOLESKI_HH
   3
   4 #include "matrix.hh"
   5
   6 /**
   7   Choleski decomposition of a matrix
   8     structure for using the LU decomposition of a positive definite matrix.
   9
  10     #P# is split  into
  11
  12     LD transpose (L)
  13     */
  14 struct Choleski_decomposition {
  15
  16   /// lower triangle of Choleski decomposition
  17   Matrix L;
  18
  19   bool band_b_;
  20
  21   /// diagonal
  22   Vector D;
  23
  24   /** Create decomposition of P.
  25     PRE
  26     P needs to be symmetric positive definite
  27     */
  28
  29   Choleski_decomposition (Matrix const &P);
  30
  31   /**
  32     solve Px = rhs
  33     */
  34   Vector solve (Vector rhs) const;
  35   void solve (Vector &dest, Vector const &rhs) const;
  36   Vector operator * (Vector rhs) const { return solve (rhs); }
  37   /**
  38     return the inverse of the matrix P.
  39     */
  40   Matrix inverse() const;
  41   /**
  42     return P,  calc'ed from L and D
  43     */
  44   Matrix original() const;
  45 private:
  46   void full_matrix_solve (Vector &,Vector const&) const;
  47   void band_matrix_solve (Vector &, Vector const&) const;
  48   void full_matrix_decompose (Matrix const & P);
  49   void band_matrix_decompose (Matrix const &P);
  50
  51 };
  52 #endif