flower/include/choleski.hh

   1 #ifndef CHOLESKI_HH
   2 #define CHOLESKI_HH
   3
   4 #include "matrix.hh"
   5
   6 /**
   7   Choleski decomposition of a matrix
   8     structure for using the LU decomposition of a positive definite matrix.
   9
  10     #P# is split  into
  11
  12     LD transpose(L)
  13     */
  14 struct Choleski_decomposition {
  15
  16     /// lower triangle of Choleski decomposition
  17     Matrix L;
  18
  19     /// diagonal
  20     Vector D;
  21
  22     /** Create decomposition of P.
  23     PRE
  24     P needs to be symmetric positive definite
  25     */
  26
  27     Choleski_decomposition(Matrix const &P);
  28
  29     /**
  30     solve Px = rhs
  31     */
  32     Vector solve(Vector rhs) const;
  33     void solve (Vector &dest, Vector const &rhs)const;
  34     Vector operator * (Vector rhs) const { return solve (rhs); }
  35   /**
  36     return the inverse of the matrix P.
  37     */
  38     Matrix inverse() const;
  39     /**
  40     return P,  calc'ed from L and D
  41     */
  42     Matrix original() const;
  43 private:
  44     void full_matrix_solve(Vector &,Vector const&)const;
  45     void band_matrix_solve(Vector &, Vector const&)const;
  46     void full_matrix_decompose(Matrix const & P);
  47     void band_matrix_decompose(Matrix const &P);
  48
  49 };
  50 #endif