flower/include/choleski.hh

   1 #ifndef CHOLESKI_HH
   2 #define CHOLESKI_HH
   3
   4 #include "matrix.hh"
   5
   6 /**
   7   Choleski decomposition of a matrix
   8     structure for using the LU decomposition of a positive definite matrix.
   9
  10     #P# is split  into
  11
  12     LD transpose (L)
  13     */
  14 struct Choleski_decomposition {
  15
  16   /// lower triangle of Choleski decomposition
  17   Matrix L;
  18
  19   /// diagonal
  20   Vector D;
  21
  22   /** Create decomposition of P.
  23     PRE
  24     P needs to be symmetric positive definite
  25     */
  26
  27   Choleski_decomposition (Matrix const &P);
  28
  29   /**
  30     solve Px = rhs
  31     */
  32   Vector solve (Vector rhs) const;
  33   void solve (Vector &dest, Vector const &rhs) const;
  34   Vector operator * (Vector rhs) const { return solve (rhs); }
  35   /**
  36     return the inverse of the matrix P.
  37     */
  38   Matrix inverse() const;
  39   /**
  40     return P,  calc'ed from L and D
  41     */
  42   Matrix original() const;
  43 private:
  44   void full_matrix_solve (Vector &,Vector const&) const;
  45   void band_matrix_solve (Vector &, Vector const&) const;
  46   void full_matrix_decompose (Matrix const & P);
  47   void band_matrix_decompose (Matrix const &P);
  48
  49 };
  50 #endif